Вообще описанная проблема довольна странная. обычно хватает 'SET NAMES UTF8' . Если нет, то надо выяснить , в какой же всетаки кодировке сервер возвращает данные. Скорее всего все можно решить перестановкой mysql и lazarus со сносом всех настроек. Кстати вполне возможно , что в конфиге mysql есть настройки кодировок с большим приоритетом и он 'SET NAMES UTF8' игнорирует.
Кроме того существуют переменные сервера
character_set_client utf8
character_set_connection utf8
character_set_database utf8
character_set_filesystem binary
character_set_results utf8
character_set_server utf8
character_set_system utf8
проверьте их
попробуйте подключиться к базе вот этим
http://www.sqlmanager.net/en/products/mysql/manager или
http://www.devart.com/ru/dbforge/mysql/studio/ , подобрать правильные параметры