У ZConnection.Parameters есть интересная фишка, там можно прописать любые опции клиентской библиотеки , которые она поддерживает
Например
ZConnection.Parameters.Add('codepage=utf8')
ZConnection.Parameters.Add('MYSQL_OPT_RECONNECT=1')
ZConnection.Parameters.Add('MYSQL_SET_CHARSET_NAME=UTF8')
Опции отсюда http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ ... tions.html
То есть можно напрямую издеваться с параметрами подключения.